Como os canais de regressão podem melhorar o seu comércio de tendências - Os benefícios do Channel Trading - Canais de reação: uma explicação rápida - Como trocar canais de regressão As verdades profundas são muitas vezes verdades bastante simples. Em termos de negociação do mercado FX, há uma tonelada de maneiras diferentes de encontrar um bom comércio para entrar e posteriormente decidir quando sair de um comércio. No entanto, existem apenas algumas maneiras pelas quais os comerciantes acabam prejudicando-se. Claro, a alavancagem é uma maneira de que uma configuração inteligente pode se transformar em um comércio ruim, pois pequenos movimentos no mercado que não afetam a tendência geral podem prejudicar a conta do comerciante subalterno superaventurado. Em segundo lugar, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou o fundo de uma jogada antes que as evidências demonstrem que este é um comércio prudente. Os benefícios dos canais de preço de negociação do canal são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral que um preço está indo para uma duração específica de sua escolha. Isso permite que você veja o quadro geral que muitos comerciantes tendem a ignorar na esperança de pegar ldquothe turnrdquo. A ocorrência frequentemente observada é que a curva é rara e a maioria das correções pode ser resistida com alavancagem insuficiente, sem prejudicar sua conta. As horas extras, esse método de acompanhar a tendência geral, que já pode ser identificado pelo canal, pode superar as negociações de entrada e saída geralmente realizadas por comerciantes que pensam que podem adivinhar quando o mercado se converterá. Canais de regressão: uma explicação rápida Como os canais foram explicados, theyrsquore bastante simples e provavelmente você já viu em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o Canal de Regressão. Vamos percorrer as diferenças de um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, a análise de quadros múltiplos pode ser útil, uma vez que lhe proporciona uma perspectiva mais ampla sobre o que acontece e impede que você esteja excessivamente focado no ruído de curto prazo do mercado. Aprenda Forex: os canais de regressão são uma oferta padrão no Marketscope Chart Criados por Tyler Yell, CMT Os canais de regressão fornecem uma linha mediana seguida de linhas uniformemente ou paralelas acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal dependerá do limite mais alto ou mais próximo da linha mediana durante o período de tempo escolhido. A linha mediana é baseada na regressão linear simples com base nos preços de fechamento. A regressão linear é uma fórmula algébrica para ajudá-lo a encontrar o conjunto mediano de dados em um determinado momento e transformar esse conjunto mediano em uma linha que pode ser extrapolada para a frente para negociação. Embora essa última frase possa ter lhe dado dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe uma alta e baixa apropriada e um canal em torno da linha ajudará a fornecer um viés de negociação no futuro. Aprenda Forex: a linha de regressão fornece polarização direcional entre dois extremos Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Uma vez que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o alto e baixo sobre o período atual para o canal de regressão a ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é extraído do extremo mais extremo mais alto ou mais baixo da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado conforme as linhas estão configuradas para se estender para a frente. Dica útil: quando os preços excedem a linha do canal superior ou baixo, você está presenciando um extremo que está prestes a ver um poderoso retorno para a linha mediana ou uma reversão que pode proporcionar muitas oportunidades subseqüentes. Como trocar canais de regressão O principal ponto de canais de regressão é negociar na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão apontando para baixo, o que fornece aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos com o comércio com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, as negociações de venda podem ser tomadas com uma parada acima do montante recente alto ou fixo, conforme sua preferência . Aprenda Forex: o canal de regressão no USDOLLAR mostra um gráfico de suporte importante criado por Tyler Yell, gráfico CMT criado por Tyler Yell, CMT Itrsquos emocionante para pensar sobre o topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, itrsquos muitas vezes é melhor apostar na continuação da tendência. Claro, com a quantidade adequada de alavancagem, uma ruptura de suporte não prejudica o mal e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade aumenta. Ao decidir quando tirar proveito, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os comerciantes mais agressivos podem olhar para a linha superior e rastrear suas paradas em um movimento para o topo do canal de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada, exceto nas tendências mais fortes ou nas partes de exaustão. Aprenda Forex: os canais dentro do canal podem ajudar a entradas de hora dentro de um gráfico de tendências maiores Criado por Tyler Yell, CMT Por fim, se você gosta do conceito de comércio de canais de regressão, mas quer mais ações, você pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro dos canais, você pode ver quando as pequenas correções dentro da tendência geral expiraram e a tendência geral e tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer forma, você pode colocar uma parada abaixo do recente balanço baixo ou alto para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma fuga de fechamento do canal corretivo. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para entrar em contato com a Tyler, envie um email para o tyelldailyfx Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylers, clique aqui. Tyler está disponível no Twitter ForexYell DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam o global Mercados de moeda. Regressão linear de tempo e preço Analistas técnicos e quantitativos aplicaram princípios estatísticos ao mercado financeiro desde a sua criação. Algumas tentativas têm sido muito bem sucedidas, enquanto algumas foram qualquer coisa. A chave é encontrar uma maneira de identificar tendências de preços sem falibilidade e parcialidade da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis separadas para definir uma relação única. Na análise de gráfico. Isso se refere às variáveis de preço e tempo. Investidores e comerciantes que utilizam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia a dia, minuto a minuto ou semana a semana, dependendo do prazo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre análise quantitativa na Análise Quantitativa de Fundos de Hedge.) Fundamentos da Curva de Bell Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal. Para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é denotada pela linha azul escuro. A curva do sino representa a forma das várias ocorrências de pontos de dados. A maior parte dos pontos ocorre normalmente em direção ao meio da curva do sino, mas ao longo do tempo, os pontos se desviam ou se desviam da população. Pontos incomuns ou raros às vezes estão bem fora da população normal. Figura 1: curva de um sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum a média dos valores para criar um escore médio. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que um meio é estabelecido, os analistas determinam a frequência com que o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média geralmente é 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seta de laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e as seções de laranja e rosa são adicionadas. As ocorrências muito raras, representadas pelas flechas roxas, ocorrem nas caudas da curva do sino. Como qualquer ponto de dados que aparece fora de dois desvios padrão é muito raro, muitas vezes é assumido que os pontos de dados voltarão para a média ou regredir. (Para ler mais, veja o Guia de Estatísticas de Teoria de Portfólio Moderno.) Preço de estoque como um conjunto de dados Imagine se tomamos a curva do sino, o abrimos de lado e o aplicamos a um gráfico de estoque. Isso nos permitiria ver quando uma segurança é sobrecompra ou sobrevenda e está pronta para reverter para a média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul e a linha de regressão linear no meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra aos investidores a tendência atual dos preços e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito com um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões de curvas de sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração de troca da reversão média usando quatro pontos Negociação da reversão média Esta configuração é facilmente negociada usando quatro pontos O gráfico, conforme descrito na Figura 2. O número 1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para o canal azul externo e mudou-se para trás dentro da linha de desvio padrão. Nós simplesmente não confiamos em ter o preço como um outlier, porque pode ser mais adiante. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido e o preço para reverter para a média. Um movimento de volta dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Verifique como os pressupostos de modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os Usos e Limites de Volatilidade.) O n. º 2 fornece um ponto de parada-perda no caso de a causa dos outliers continuar afetando negativamente o preço. Definir a ordem stop-loss facilmente define o valor do risco de negociação. Serão estabelecidos dois objectivos de preços nos n. ºs 3 e 4 para saídas rentáveis. Nossa primeira expectativa com o comércio foi reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair da metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob o pressuposto de uma tendência contínua, então outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma recompensa possível dos investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Ao longo do tempo, o preço vai subir e descer e o canal de regressão linear experimentará mudanças à medida que os preços antigos caem e novos preços aparecem. No entanto, os alvos e as paradas devem permanecer iguais até o preenchimento do preço médio (ver Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e a parada-perda deve ser movida até o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido. O restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhar através da Hipótese do Mercado Eficiente). Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não precisa fechar a um preço específico para o seu pedido para preenchê-lo apenas precisa alcançar o preço intradiário. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas da Figura 4. Os Técnicos realmente universais e os comerciantes quantos geralmente trabalham em um sistema para uma determinada segurança ou estoque e acham que os mesmos parâmetros não funcionarão em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço e o período de segurança determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo sobre vários valores mobiliários e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal. (Para ler mais, veja Melhorando seu portfólio com questões de alfa e beta e estilo na modelagem financeira.)
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