Optimized Trend Trading Juntado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Anexado é uma captura de tela do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fez bastante bem recebendo 500 pips. As condições do mercado são horribles agora, de modo a ficar de lado (e também ter que fazer o trabalho diário: - ((assim também, não há diversão no mercado). Neste modo de exibição, as barras são de cor verde onde estamos LONGO e vermelho onde estamos CORTO. Não é confundido com a codificação de cores das barras de cima e de baixo). TopCat só está interessado em HILO, de modo que a OPCL não é mostrada. O TopCat significa quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot e usa alguns DSP muito sofisticados dos meus dias projetando o radar Nimrod Searchwater. O filtro principal tem um alisamento equivalente a uma MA de 40 bar, mas com um retardo de cerca de 0,3 de uma barra, acoplado com excelente linearidade de fase. O filtro principal é a linha azul com o gatilho do portão de alcance em vermelho. As marcas de cruzamento são entradas. Em tendências, nós fazemos espetacularmente bem, conseguindo até 85% da tendência. Em chicotadas, o filtro de destruição de radar tenta nos manter afastados (na captura de tela são as barras brancas). Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em dezembro de 2007 Status : Membro 253 Posts Você está compartilhando com você? S ou simplesmente mostrando isso Junte-se a janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Apenas pensou que pessoas poderiam estar interessadas. Isso é tudo. Especialmente no que pode ser feito com processamento de sinal digital sofisticado. Eu tenho muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores com base neles). Eu só me pergunto se existe uma correlação aqui. Inscriou-se em novembro de 2007 Status: Membro 1.142 Posts você pode usar o indicador de barras pintadas também. Se houver um codificador, talvez ele possa melhorar esse indicater um pouco. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em julho de 2006 Status: Gráficos PA gt 3,250 Posts Nenhuma idéia de como isso é diferente de um cruzamento. Anexando um cronômetro JMA simples local, a curva ajustada para se assemelhar ao seu gráfico. Só porque você encontrou uma das 52 semanas que fazem pips agradáveis não faz uma exceção ao que você disse: tem muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou Um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores baseados neles). Eu só me pergunto se há uma correlação aqui. Ambos os fins do balanço tiveram configurações de ação de preço puro. Na verdade, tivemos apenas uma sessão de bate-papo neste par e os balanços ontem sobre em J16 Attached Image (clique para ampliar) Otimizado Trend Trading Eu só quero compartilhar um artigo. Trata-se de análise técnica moderna e financiamento de alta freqüência. Este é o melhor até agora. Considere este guia prático: csie. ntu. edu. tw Bem, como comerciante de varejo, não temos acesso a tecnologias de alta freqüência. No entanto, existem algumas idéias muito interessantes sobre a combinação de ICA (análise de componentes independentes) e SVM (máquinas de suporte de vetores). Até agora, considerei outras possíveis combinações de tecnologia: Wavelets SVM SSA SVM Considero modelos de fim de dia porque me parecem mais realistas, devido ao problema de integração de dados. Como um software, minha escolha é Rapidminer. Temos ambos ICA e SVM. Eu só quero adicionar uma bibliografia sobre modelos SVM. Bem, você pode construir alguns desses modelos com Rapidminer. Deus. Isso é louco por muito tempo, para não mencionar o drama. Eu tentei ler esse tópico durante a semana passada. Pare na página 60 ou mais. Muito cansativo. De qualquer forma, eu quero perguntar, até agora, alguém descobriu que o DSP sozinho pode dar um sistema de negociação razoável na medida em que você obtém uma proporção decente de sharpe, com retirada aceitável, eu sei que alguém disse que ele usa filtro de passagem de banda e índice de vigor relativo para decidir Se ele estiver em uma faixa não comercial, mas eu só quero verificar novamente com as pessoas aqui. A condição do mercado é uma daqueles realmente importantes e difíceis de responder a problemas. E você não quer saber quando ficar fora do mercado - quer conhecer a condição do mercado, a fim de comparar estratégias de troca de câmbio, ou para adaptar o que você está usando. Uma série de soluções que eu vi para filtrar em condições de mercado - usando FDGI e IVar - usando o ângulo de Ema (34) para determinar a tendência versus consolidação, mas você também precisa definir exatamente o que significa a condição de mercado - isso significa tendências versus variação No que Período de tempo - variando em um período de tempo diário ou semanal poderia muito bem estar tendendo em uma hora ou 30 minutos - pelo menos tendência suficiente para ser negociável se a sua estratégia for a seguir. Portanto, provavelmente essa não é a melhor definição. É provavelmente melhor olhar para a estabilidade e volatilidade do mercado no prazo em que você está. John Last postou uma definição muito boa levantada dos comerciantes de tartarugas aqui Pergunta para você - como exatamente o seu amigo usou um filtro de passagem de banda e o RVI para determinar a tendência vs a gama Juntou-se Apr 2010 Status: Membro 180 Posts Faça uma pesquisa do Google só existe Uma versão do iVAR e FGDI. Eu acho que você deve considerar que a tendência pode ter significados diferentes, dependendo do seu método de definição, especialmente na análise técnica. A tendência pode ser apenas uma percepção visual de um movimento de preços acima ou abaixo de um MA. A tendência pode ser apenas a saída de algum algoritmo de classificação. A tendência pode ser apenas maior, alta e menor, ou a definição de tendência pode exigir uma ruptura em relação à resistência anterior para se estabelecer. Alguma escola de pensamento de ação de preço pode ter outra definição da tendência. Por exemplo, faça uma pesquisa no google: The Law of the Charts por Joe Ross e você verá um bom exemplo. Eu recomendo este e-book grátis muito. A diferença desta escola de ação de preço é que ela é focada em métodos objetivos de reconhecimento de ações por preço. A dimensão fractal está relacionada a outras características, que são a geometria fractal da série preço-tempo. Enquanto eu observá-lo, isso me parece uma característica independente que deve ser examinada em conjunto com a volatilidade. Juntos, eles lhe dão algumas informações. A direção (para cima, para baixo, para os lados) das séries temporais de preços são outras características independentes. Existem alguns padrões da mudança da dimensão fractal, como a sua ciclicidade e rupturas. É possível usá-lo de uma maneira difusa para fazer uma classificação de mercado junto com a volatilidade. Você pode usá-lo para medir a probabilidade do próximo movimento, persistente ou antipersidente. A diferente estrutura fractal destaca características diferentes do ruído que você pode esperar. Realmente, muitas coisas são ruins, não é realmente organizado como idéias como se estivesse em um livro. Esta é uma maneira diferente de olhar para coisas que não substituem a análise técnica. De modo nenhum. É independente e daí vem a sua força. Eu também introduzi o indicador de entropia que adiciona outro nível à análise. O expoente de Lyapunov dá outra camada de análise. A idéia é construir uma imagem complexa do estado do mercado. No entanto, eu recomendo ler todos os tópicos antes de fazer quaisquer suposições para o que funciona ou não funciona. No outro tópico, eu simplesmente não recomendo a combinação (especialmente intra-dia) entre muito dinheiro, alavancagem alta, pouca experiência e muita ganância. Este é um trabalho, algumas das melhores mentes humanas e os computadores mais poderosos estão trabalhando nela todos os dias. Você não está mais no Kansas. Como você sabe, esse tópico é baseado em alguns bons pressupostos e intuições maravilhosas, dizendo-nos, um conjunto de indicadores bem conhecidos já não são mais eficientes para trabalhar. O mercado mudou Minha principal base foi este fim de semana para verificar w lógicas e matemáticas, o objetivo desse tópico Então, o que eu fiz. Eu usei o RapidMiner. Escreveu 3 indicadores para recuperar dados históricos para verificar os indicadores antigos gt Escolhi a Regressão linear vetorial como algorythm e o EURUSD em 30MN como gráfico. E o resultado é surpreendente, posso confirmar quais indicadores estão obsoletos agora e qual deles está se tornando não suficientemente bom Para trabalhar w Então, esta é a lista (e você pode remover definitivamente todos os indicadores obsoletos para sempre) Sim, estocástico, RSI, BB, MACD, OBV. Deu valores falsos ou falsos hoje. Agora, esta é a prova de todas as pessoas Se você ler os códigos e assistirem as imagens, o que eu fiz, eu apenas coletei alguns dados históricos das funções de indicadores (iCCI, iBands e assim por diante). O indicador exocticWavein armazenava todos os dados para um Gráfico selecionado (EURUSD em 30 mn bcoz, eu queria buscar grandes ondas e por que EURUSD. Bcoz o volume é enorme lá) dentro de um arquivo. csv Os dados do arquivo Excel (em. csv) podem ser analisados corretamente pelo RapidMiner. Por que a regressão linear vetorial ou a regressão polimonial são bem conhecidas (é claro que o polimônio foi o algoritmo mais antigo de Gaussian) e eles são bastante rápidos como algorythms (eu tentei Pertinence Vector Machine, e também tentei AUTOMLP, mas eles precisam demais Cálculo do tempo. Na verdade, após 10 horas processando qualquer resultado, cancelei o processo.) Então, certifique-se agora, você pode se livrar do RSI. CCI. Mesmo estocástico. E assim por diante Se houvesse um perfeito como deveriam ser, os algorythms os usariam e atribuíam valores de pesos adequados. Para minha preocupação, notei que a regressão linear não funciona bem para o processo não estacionário, de modo que o ajuste ideal não funcionará. Vai funcionar por um curto período de tempo e depois travar. Então, a metodologia para provar que algo não funciona com algo que não deveria funcionar em primeiro lugar. Às vezes, você está certo. Quando eles são rompidos ou grande aviso inverso, o algoritmo de cálculo polinomial como uma raiz quadrada média, falhou. É por isso que alguns comerciantes seguem em outra direção, os filtros digitais em fractals, o. J-P Poton, Fractals, Análise Técnica e outras coisas. . Tem uma entrada bastante nova em seu blog, a possibilidade de cognição e acredito que o que ele escreve nos parágrafos II e III é muito verdadeiro em termos do que procuramos procurar, sendo o aficionado da Fractal que eu sou. O que você acha que pessoal, eu acabei de executar de novo o Vector Linear Regression w RapidMiner na lista dos operadores fornecidos antes, removendo HIGH, LOW e OPEN TEST1. IBearsPower (Symbol (), Period (), 13, PRICECLOSE, shift) é o pivô um CONFIRMATION SEM ABERTO HIGH BAIXO att5 - 0.001169 att6 - 0.000551 att7 0.001390 att8 - 0.000061 att9 0.000055 att10 - 0.000053 att11 0.004902 att12 0.924177 att13 0.104506 TEST2: Att13 IMACD (Symbol (), Period (), 12,26,9, PRICECLOSE, MODEMAIN, shift), que encontrei OBSOLETE, é o pivô CONFIRMAÇÃO SEM ABERTO ALTO BAIXO att5 - 0.001169 att6 - 0.000551 att7 0.001390 att8 - 0.000061 att9 0.000055 att10 - 0.000053 att11 0.004902 att12 0.924177 att13 0.104506 TEST3: Att13 iStochastic (Symbol (), Period (), 5,3,3, MODESMA, 0, MODEMAIN, shift), que eu achei, inútil e OBSOLETO, é o pivô CONFIRMATION WITHOUT OPEN HIGH LOW att5 - 0,001169 att6 - 0,000551 att7 0,001390 att8 - 0,000061 att9 0,000055 att10 - 0,000053 att11 0,004902 att12 0,924177 att13 0,104506 Além disso, fiz outro teste w iCustom (Symbol (), Period (), quotiVARquot, n, nBars, 0, Shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotLaguerr EFastquot, gamma, CountBars, 0, shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotHurstDifferenceTotaljytv3quot, fperiod, typedata, 0, shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotrsx newquot, Comprimento, Preço, 0 , Shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotPVTquot, ExtPVTAppliedPrice, 0, shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotGoertzelCycleV11quot, SquaredAmp, MaxPer, MinPer, bar2update, 1, shift), iCustom ( Símbolo (), Período (), quotPercentBollingerBandsquot, MAPeriod, Desvio, 0, shift), iCustom (Symbol (), Period (), quotFFatlquot, Shift, InputPriceCustoms, 0, shift) Resultado. Para aposta iCustom (Symbol (), Period (), quotFFatlquot, Shift, InputPriceCustoms, 0, shift) é o pivô. Mas eu escolho para FFatl the InputPriceCustoms 10 gt 0.5 TRENDFOLLOW, (extern int InputPriceCustoms 0 (0-CLOSE, 1- OPEN, 2-HIGH, 3-BAIXO, 4-MEDIANO, 5-TÍPICOS, 6 POLEGADAS, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5 TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi High, 12-Heiken Ashi Low, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) PVT é OBSOLETO como quotRSX NEWquot VectorRegression att5 - 0.001169 att6 - 0.000551 att7 0.001390 att8 - 0.000061 att9 0.000055 att10 - 0.000053 att11 0.004902 att12 0.924177 att13 0.104506 Isso é tudo pessoal
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